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Fundamentos de mínimos cuadrados restringidos a través de la factorización QR generalizada
(Universidad ECCI, 2022)
La explicación de diversos fenómenos se puede desarrollar a través de un modelamiento de funciones que permiten caracterizar su comportamiento. Una de las metodologías utilizadas para este fin requiere de sistemas de ...
Simulación numérica para el modelo de Heston de valoración de opciones usando esquemas tipo Runge-Kutta
(Universidad ECCI, 2022)
Este trabajo de grado presenta una investigación de tipo experimental que plantea la solución numérica del modelo de Heston de valoración de opciones. El modelo de Heston para la valoración de opciones financieras, en ...